如何從圖形和現象入手,找到技術性交易規律并模型化?

時間:2019-07-11 11:19:58

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如何從圖形和現象入手,找到其中規律并模型化?

 第一個步驟,首先要明白自己交易系統設計的基礎和設計的路徑。

技術型交易是指完全依賴于技術圖標的分析進行交易,因此我們交易系統設計,首先要找到交易圖表上的規律,只有有規律,我們才可以依據規律進行交易,進行交易系統的設計,最后才能達到我們交易的目標——盈利。

有兩條路徑,可以選擇。

第一條路徑是先從規律和本質入手,尋找到交易圖表背后規律性的邏輯,然后依據這個邏輯,這個規律進行交易系統的設計,這就要求我們對交易哲學有深入的理解和研究,理解價格和人的交易行為以及人的交易心理背后的邏輯。我們尋找出人交易心理上共性的規律,然后反推人的交易行為人的規律,然后反推價格走勢上的規律。

例如,人性當中的趨利避害,這一點在交易上反映為人行為上的恐懼和貪婪,這個行為會反映到我們價格走勢上去。比如像我們在牛市的時候我們看到人行為上的這種貪婪,反應到股市價格上就是價格不斷地創新高,似乎股市的價格只有更高,沒有最高。這就是人性中的貪婪在價格上的表現。

在熊市的時候我們又看到人性中的恐懼,價格不斷創新低,似乎只有最低,沒有更低。這就是人性上的共同規律在價格上的表現。就像巴菲特所說的在別人貪婪的時候我恐懼,在別人恐懼的時候我貪婪。其實就是利用人性的這種規律性,在行為上的表現進行方向交易。在這一點上,像我們著名的趨勢理論——道氏理論就是在這個基礎上展開的。這就是我們談到的第一條交易系統設計的路徑,從規律和本質出發,找到規律,然后利用規律來設計我們的交易系統。

第二種路徑是從現象出發,我們通過統計和總結的方法,找到某些特殊圖形,這些圖形在交易中滿足我們的概率和盈虧比要求。這種方法是大家所常用的方法,比如說我們講到了持續形態,反轉形態以及所謂的均線的金叉和死叉,而這種都是通過現象,通過圖表中的圖形來尋找到這種規律,比如M頭,我們看到M頭后做空成功的概率就比較大,我們盈利的可能性就比較多。

這種方法是從圖形和現象入手,找到特有的圖形背后內含的這種交易結構,然后我們利用這種交易結構所內涵的概率和盈虧比進行交易。以上兩種路徑這就是我們談到的關于交易系統設計的第一個步驟就是首先要尋找到交易的基礎。這兩種路徑各有利弊,第一種設計要求比較高,但是不容易失效;第二種設計要求比較低,但是應用的人一旦多起來就比較容易失效。

 第二個步驟,就是要把我們的第一個步驟談到的規律或者是圖形進行模型化。

模型化其實就是要建立我們交易信號的標準化,也就是說我們要有標準的方向判斷信號、進場信號、止損信號、止盈信號。因為只有具體的標準化的信號,我們才具有操作的執行性。

舉例,比如我們經常使用的趨勢交易,第一個條件就是要建立趨勢的條件,也就是我們依據某些信號可以識別出,這就是趨勢;然后我們在識別出趨勢的基礎上,再解決我們進場信號的標準化,也就是說看到趨勢,我們知道在什么樣的條件、什么樣的位置出現什么樣的形態,我們去進場;其次還要有我們的出場信號和我們的止損信號,這些都要明確。而且要標準化,也就是說要具有非常高的操作性。

再比如,我們利用均線系統進行設計。EUR/USD一小時周期,7日均線上穿21日均線做多,下穿21日均線做空,止損30個點。這就是一個簡單的交易系統,包含了時間周期、進場、出場和方向判斷條件。模型化這個階段,我們設計交易系統要滿足概率和盈虧比上的要求。這是我們交易系統設計的第二個步驟。

 第三個步驟,就是交易系統的測試。

有兩種方法,第一種方法是人工的方法,第二種方法就是利用計算機EA進行。

建議大家先從模擬盤進行測試,模擬盤測試效果如果良好,我們再進行實盤測試,實盤測試的時間至少要有一年以上的數據。測試下來,我們要知道我們交易系統設計的概率和盈虧比,最大回撤,最大盈利以及連續虧損的次數和連續盈利的次數。這些參數對我們交易系統來講是比較重要的,在有了以上數據之后,我們就可以對這個交易系統進行穩定性評估。評估結果,如果滿足我們交易設計的要求,那么我們下一步就可以嚴格的按照我們交易系統的信號進行交易。


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